پایش مدلها و مدیریت ریسک مدل
Model Monitoring & Model Risk
تغییر رفتار مشتریان و شرایط اقتصادی میتواند کیفیت مدلهای اعتبارسنجی، ریسک و تقلب را پس از استقرار کاهش دهد. پایش خودکار، شاخصهای عملکرد را بهطور منظم محاسبه میکند و در صورت عبور از آستانههای تعیینشده، به مالک مدل هشدار میدهد تا عملکرد جاری مدل مبنای ارزیابی قرار گیرد.
موارد کاربرد این خدمت
- عملکرد مدلها فقط سالی یک بار یا هنگام اعتبارسنجی بررسی میشود.
- گزارشهای پایش بهصورت دستی و با صرف زمان زیاد تهیه میشوند.
- واحد ریسک یا نهاد ناظر، مستندات منظم از کیفیت مدلها درخواست میکند.
- تعداد مدلها زیاد شده و پیگیری وضعیت همهی آنها دشوار است.
تجربهی مرتبط: پایش خودکار عملکرد مدلها برای واحد ریسک گروه در بانک CIMB
روند انجام کار
- ۱
فهرست و اولویتبندی مدلها
شناسایی مدلهای فعال، مالکان آنها و میزان اهمیت هر مدل در تصمیمهای سازمان.
- ۲
تعریف شاخصها و آستانهها
انتخاب شاخصهای پایداری، قدرت تفکیک و کالیبراسیون، مانند PSI، Gini و KS، و تعیین آستانهی هشدار برای هر مدل.
- ۳
خودکارسازی محاسبه و هشدار
ساخت جریان دادهای که شاخصها را بهطور منظم محاسبه میکند و در صورت نیاز به مالک مدل هشدار میدهد.
- ۴
گزارش و مستندسازی
داشبورد و گزارش دورهای برای مالکان مدل، واحد ریسک و کمیتههای مربوط.
پرسشهای متداول
این خدمت برای چه مدلهایی مناسب است؟
مدلهای اعتبارسنجی، رتبهبندی ریسک، پیشبینی نکول، تشخیص تقلب و سایر مدلهایی که در تصمیمهای مالی و ریسک به کار میروند.
آیا با الزامات نظارتی سازگار است؟
شاخصها و گزارشها همراستا با رویههای رایج مدیریت ریسک مدل و اعتبارسنجی طراحی میشوند و با الزامات داخلی سازمان و نهاد ناظر تطبیق داده میشوند.
آیا به تغییر مدلهای فعلی نیاز است؟
خیر. پایش در کنار مدلهای موجود و با استفاده از دادههای ورودی و خروجی آنها انجام میشود.
خدمات دیگر
همهی خدماتبررسی نیاز سازمان در حوزهی پایش مدلها و مدیریت ریسک مدل
در جلسهی مشاوره، وضعیت فعلی و گام اجرایی مناسب بررسی میشود.